Por Douwe Miedema y Lindsay Dunsmuir
WASHINGTON, 21 abr, 21 Abr. (Reuters/EP) -
- Un agente de operaciones de alta frecuencia del Reino Unido fue acusado por manipulación del mercado de futuros y contribuir a el recordado desplome de Wall Street de mayo de 2010, conocido como "flash crash", dijo el martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Navinder Singh Sarao, de 37 años de Hounslow en Inglaterra, fue arrestado el martes en Reino Unido por cargos de fraude de comunicaciones, fraude con materias primas y manipulación.
La Comisión de Operaciones de Futuros de Materias Primas (CFTC) presentó el martes en paralelo cargos contra Sarao, a quien calificó como "un jugador muy significativo en el mercado".
El Departamento de Justicia planea pedir la extradición del operador a Estados Unidos.
Esta es las primera vez en que reguladores de Estados Unidos dicen que la manipulación del mercado tuvo que ver con el desplome del "flash crash", un evento en que el promedio industrial Dow Jones se hundió más de 700 puntos antes de rebotar con fuerza.
La CFTC y la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) publicaron más tarde un reporte en que se sigue el origen del "flash crash" hasta operaciones hechas por computadora de un fondo mutuo, que vendió grandes cantidades de contratos de futuros E-mini S&P 500.
Reuters identificó al operador como Waddell & Reed Financial.
El Departamento de Justicia dijo el martes que Sarao usó un programa de transacciones automáticas para ejecutar su plan, que describió como "de capas dinámicas".
La estrategia involucró colocar grandes volúmenes de ventas en varias órdenes y a diferentes precios para generar la apariencia de una gran oferta.
Luego modificó los pedidos frecuentemente para mantenerlos cerca del precio del mercado y los canceló sin ejecutarlos.
Entonces, cuando los precios cayeron, vendió los contratos de futuros para luego comprarlos a un precio menor.
(Por Lindsay Dunsmuir y Douwe Miedema; Editado en español por Javier López de Lérida)