Por David Henry y Emily Stephenson
NUEVA YORK/WASHINGTON, 4 jun, 4 Jun. (Reuters/EP) -
- La Reserva Federal de Estados Unidos podría desechar elementos de medidas internacionales para evaluar la salud de los bancos e instaurar sus propias reglas, frustrando a banqueros que han gastado miles de millones de dólares para adecuar sus libros y cumplir con los estándares globales.
Los funcionarios de la Fed están preocupados de que partes de una herramienta clave que los reguladores han desarrollado para medir el riesgo de los bancos, conocida como "reglas de capital de Basilea III", sean defectuosas y puedan ser manipuladas por las compañías.
Bajo Basilea, los bancos pueden determinar cuánta deuda pueden tomar al utilizar sus propios modelos y sistemas computacionales para calcular cuán riesgosos son sus activos, entre otros métodos.
Mientras mayor sea el riesgo, los bancos podrán pedir prestado y prestar una menor cantidad de dinero, lo que a su vez reduce los ingresos que las firmas pueden lograr.
En otras palabras, esta parte de las reglas de Basilea, conocida como el "enfoque basado en calificaciones internas", le da a los bancos la oportunidad jugar con sus modelos de riesgos para impulsar las ganancias.
En un discurso en mayo, el gobernador de la Fed Daniel Tarullo criticó la flexibilidad que Basilea III le da a los bancos para usar sus propios modelos. Si bien expresó sus opiniones, una fuente familiarizada con el asunto dijo a Reuters que la visión de Tarullo es compartida por otros gobernadores.
En vez de usar los propios modelos de los bancos, Tarullo promovió la idea de depender de los criterios de la Fed sobre la salud de las compañías, una prueba de cómo los activos de los bancos podrían desempeñarse durante una turbulencia de los mercados o una recesión. Ese proceso es conocido como "pruebas de tensión".
La decisión de la Fed de privilegiar un proceso diferente para evaluar el riesgo está complicando a los bancos, que se quejan de que las pruebas del banco central son poco claras.
El regulador teme que los bancos encuentren formas de burlar las pruebas si conocen mucho sobre las metodologías, así que entrega pocos detalles. Cada año, la Fed también puede variar las situaciones de tensión que mide.
Un alto ejecutivo bancario, que pidió no ser identificado, se quejó de que el regulador quiere "un cuaderno de estrategias privado", que puede ser rediseñado cada año. Otro denominó el proceso de las pruebas de tensión como "arbitrario y que da miedo".
Los mayores bancos del mundo han gastado probablemente miles de millones de dólares en los últimos años para crear modelos computarizados, contratando personal y vendiendo activos para cumplir con Basilea III, según analistas. Un ejecutivo de un importante banco dijo a Reuters el año pasado que su firma ha gastado 500 millones de dólares solamente en modelos y sistemas.
Sin mayores detalles, los bancos pueden mantener más capital, posiblemente restringiendo sus préstamos y el crecimiento global, según ejecutivos. Wells Fargo & Co, el cuarto mayor banco estadounidense, dijo en una conferencia reciente que mantiene más capital principalmente debido a las pruebas de tensión de la Fed.
La portavoz de la Fed Barbara Hagenbaugh no quiso hacer comentarios.