Por Huw Jones
LONDRES/BRUSELAS (Reuters/EP) - La Unión Europea informó el lunes de una nueva norma que castiga a los bancos que alientan la toma de demasiados riesgos con sus políticas de compensación, en un esfuerzo por poner fin a las prácticas que contribuyeron a la crisis crediticia.
Un borrador de ley publicado por la Comisión Europea endurece las reglas de la Unión Europa para el capital bancario y requiere que los bancos mejoren la publicación de sus inversiones en productos securitizados, en una apuesta por aplicar las lecciones que ha dejado la peor crisis financiera desde la década de 1930.
Las normas, junto con otras reformas ya anticipadas, como un límite a los apalancamientos y otros tipos de colchones de capital y liquidez, dificultarán que los bancos obtengan altos retornos sobre sus activos.
Las regulaciones entrarán en vigencia en el 2011 como parte de esfuerzos mayores para restaurar la confianza en el sector financiero, pero aún podrían demorarse porque pueden complicar la capacidad de préstamo de los bancos y la recuperación económica.
"Si creemos que necesita postergarse, podría hacerse, si pensamos que podría tener un efecto perjudicial sobre la economía general", dijo a los periodistas Ruth Walters, de la unidad de mercado interno de la Comisión.
En cuanto a las compensaciones, el foco está puesto en los altos ejecutivos, cuyo trabajo afecta el perfil de riesgo de un banco. El objetivo es asegurar un balance apropiado entre pagos fijos y variables e indemnizaciones.
"Es cierto que los contratos de empleo probablemente se renegociarán y que el componente fijo podría ser más alto", señaló la Comisión.
Los supervisores no determinarán los niveles reales de las compensaciones.
El borrador debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y los gobiernos de la Unión Europea antes de ser promulgado.
La cumbre del G20 en abril acordó que los bancos deben tener mayor colchones de capital, una vez que se asegure la recuperación económica, y el borrador también propone mejorar la publicación y duplicar los requisitos de capital sobre activos riesgosos en las carteras operadas por los bancos.
Se espera que si las condiciones empeoran súbitamente o el crédito se agota por una crisis financiera, la regulación llenará una laguna legal y hará que los bancos conserven efectivo suficiente y eviten ventas apresuradas de activos.
)